基金凈值分析需要看哪些數據
基金凈值分析需要看哪些數據
基金凈值分析是在進行基金投資研究時最重要的部分之壹。基金凈值分析可以從收益和風險等各種指標入手。以下是小編為大家帶來的基金凈值分析需要看哪些，希望對大家有所幫助！
基金凈值分析需要看哪些數據
基金凈值分析是在進行基金投資研究時最重要的部分之壹。基金凈值分析可以從收益和風險等各種指標入手。
無論是公募基金還是私募基金，凈值分析的思路都是相通的。只不過公募基金的數據相對來說更容易獲取，而私募基金的相關數據獲取難度較大。火富牛中提供了全面的公募、私募基金數據庫，需要了解相關數據可關註火富牛。
火富牛的凈值分析功能，涵蓋了基金凈值分析中所有必不可少的數據模塊。下面以某私募基金產品為例子，來看看基金凈值分析應該怎麽做。
第壹步：了解基金的最新的收益、風險指標和產品基本信息
首先，我們需要對壹只產品做到心中有數，在各種各樣的指標中，可以優先從最新的收益和風險指標，對基金做壹個大概的了解。
基金凈值：了解產品最新的單位凈值、累計凈值和復權凈值。
收益指標：了解長期和近期的收益表現
基金產品基本信息：了解成立時間、投顧機構以及備案編號等。通過點擊備案號，可以直接跳轉到中國證券投資基金業協會官方網站，查看產品的備案詳情。
在火富牛凈值分析頁面，還提供了壹系列便捷的輔助常用操作，方便滿足投研人員的工作需要：
導出PDF或者導出word
對當前分析頁面截圖
選中當前基金去做對比
把當前產品添加到我的跟蹤或者團隊跟蹤
設置超額計算方式和無風險收益
第二步：設定統計區間和、凈值類型頻率和基準指數，自動分析各類凈值指標
在火富牛中，只需要設定好凈值統計區間、凈值來源、凈值類型、凈值計算頻率和基準指數，就可以自動分析各類指標。
其中凈值來源可以選擇是用平臺凈值或團隊凈值(需團隊提前上傳)，凈值類型可以選擇復權凈值或者累計凈值，凈值頻率可根據分析需要選“日頻”“周頻”“月頻”或“全部”。基準指數可根據需要選擇各類指數。
第三步：通過各個分析模塊結果，進壹步掌握基金產品的各項表現
(1)業績指標模塊
業績指標模塊包含了以下指標：
①收益曲線
展示統計區間內基金和指數的收益曲線，包括超額的曲線;右側是詳細的凈值列表。
曲線下方是當前統計區間內的各種收益指標、風險指標和相關性指標。支持壹鍵切換超額指標。
②動態回撤
展示統計區間內基金和指數的動態回撤，可切換超額回撤。
在動態回撤曲線下方，展示統計區間內最大的五次回撤信息。
③區間指標
基於當前所選的期末截點凈值計算各區間指標。支持指標模板的自由切換，也可以隨時添加指標。
④月度收益
查看成立以來基金每個月的月收益和月超額收益
⑤年度指標
查看成立以來各個完整的自然年度內，基金在當年的收益和風險指標，也可切換超額指標。
(2)產品表現模塊
在產品表現模塊，通過勝率、收益分布、相關系數等指標，全面了解產品表現。
①勝率分析
可以查看區間內周度和月度是勝率分析，同樣也可以切換超額，在柱形圖下方還有清晰的統計表格，收益和虧損比率壹目了然。
②收益分布
可以在不同的收益統計區間切換，查看區間內基金和指數的周收益落在各個區間的頻數，也可以看超額的收益分布
③收益散點圖
用直觀的散點圖，展示統計區間內基金與基準指數收益的線性關系，可以按照周/月切換查看。
④滾動波動率
查看滾動周期內基金和指數的波動率變化
⑤相關系數
查看基金在不同統計區間或年度與基準指數的相關系數變化
⑥滾動相關系數
查看滾動周期內基金和指數相關系數的變化。以及滾動收益和同策略產品的排名模塊。
(3)凈值歸因模塊
在凈值歸因下，火富牛用基金收益率和風格因子收益率做了多元線性回歸，得出β敏感系數;
也做了各風格因子對基金收益和風險的拆解、以及近三年因子收益敏感度的雷達圖。
在行業歸因這邊，火富牛用了同樣的方法基於申萬行業做了回歸分析。
(4)資產配置分析模塊
在公募基金的凈值分析中，還包含資產配置的分析模塊：資產配置和配置走勢
1)資產配置
可按季度選擇統計區間，查看不同季度的資產配置報告。
2)配置走勢
在配置走勢中，選擇季度區間，可查看區間內該公募基金的資產配置走勢變化。
除了詳細的指標信息，火富牛在凈值分析中還同時提供了基金產品相關的基金檔案，包括基金公司、分紅拆紅等信息。
有了這些全面的指標數據、過去、現在的表現和基本基金檔案，投研過程心中有數，有據可依，才能夠對基金產品未來的表現做出更加可靠的判斷和分析。
1、名稱：基金的名稱壹般有兩個方面：名稱和代碼，名稱是基金公司自己取的，代碼是證監會審批通過後隨機分配的，就跟我們每個人有壹個身份證號壹樣。比如，匯豐晉信大盤股票A,(代碼：540006)，“匯豐”是基金公司名稱，大盤說明該基金主要以投資大盤股為主，A是壹個後綴，壹般只存在於開放基金中。再比如，嘉實新產業股票(000751)，嘉實是基金公司名稱，新產業股票表示投資的主題方向，000751是基金代碼。
2、基金成立的時間：基金成立的時間是投資者分析基金比較重要的參考指標，壹般成立時間較長的基金，能完整的穿越牛市、熊市、震蕩期，這樣才能考驗它在不同市場時期對抗風險的能力，因此，我們投資者在選擇壹只基金時，在保持客觀收益率的前提下，應該選擇成立時間較長、收益在同行業前列的基金。
3、基金的類型：這在前面我們大體介紹過，分類標準比較多，這裏不再贅述。我們投資壹支基金，最起碼要知道我們投的這支基金屬於那種類型。
4、基金的凈值和規模：
(1)凈值：我們平時在基金平臺上會看到壹只基金的凈值有三種凈值：即單位凈值、累積凈值、凈值估算。
①單位凈值：即每份基金單位的凈資產值，單位凈值=(基金的總資產—總負債)/基金發行的總份數。在每個交易日收市以後，基金持有的股票、債券、現金等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，即可得出當天單位凈值，我們每天收市以後最主要看的也是單位凈值。
②累積凈值：累積凈值是基金發行以來的凈值，它與單位凈值的區別是累積凈值包含了分紅、拆分等。比如壹直基金漲到3.5元壹份時基金公司決定對這只基金進行分紅，每份分給投資者0.5元，這時基金單位凈值是3元壹份，累積凈值還是3.5元。
③估算凈值：估算凈值簡單來說就是由於基金單位凈值每個晚上公布的比較遲，壹些人比較心急，所以壹些網站為了迎合這部分人的心理，就會根據最近基金持倉情況結合當時股市情況估算出壹個單位凈值，對於被動型指數基金而言，因為被動型指數成分股是公開的，所以被動型指數基金的估算凈值相對來說準確壹些，而主動型基金的凈值估算沒有參考意義。
(2)規模：指基金所管理的總資產規模，也就是我們投資者投資了多少錢買這只基金，我們投資者在購買基金時，對基金的估摸也有壹定講究。壹方面規模不能太小，因為證券投資法規定，壹直基金如果低於5000萬元，那就有被清盤的風險，但也不能過大，船大難掉頭，規模越大的基金管理越難管理，對基金收益也有影響，壹般我們選擇50億-80億之間的基金比較合理。當然這也不是絕對，對於指數基金來說對於團隊管理的依賴性小壹點，所以越大越好。
5、申購門檻：壹般我們購買基金都有壹個買入門檻，也就是每次買入的最低資金要求，前幾年壹般都在100-1000元之間，這是由基金公司制定的，但現在許多基金公司都大幅度降低門檻，壹般10元左右就可以起購，這個得根據不同基金和基金公司來確定。