為什麽要研究隨機過程

因為隨機過程論目前已得到廣泛的應用，對於我們的生產生活都非常有用。在諸如天氣預報、統計物理、天體物理、運籌決策、經濟數學、安全科學、人口理論、可靠性及計算機科學等很多領域都要經常用到隨機過程的理論來建立數學模型。

隨機過程定義：壹般來說，把壹組隨機變量定義為隨機過程。在研究隨機過程時人們透過表面的偶然性描述出必然的內在規律並以概率的形式來描述這些規律。

隨機過程的數字特征

研究隨機過程的方法：主要可以分為兩大類，壹類是概率方法，其中用到軌道性質、停時和隨機微分方程等；另壹類是分析的方法，其中用到測度論、微分方程、半群理論、函數堆和希爾伯特空間等。實際研究中常常兩種方法並用。