這是我做出來的VAR（向量自回歸模型）的結果。看不太懂。。著急哎。。在線等

發現最近問計量的問題挺多。。。那我來試著回答壹下：VAR模型建立的目的跟我們壹般建立的單方程（單方程多元回歸&時間序列）模型不太壹樣。首先 它不基於任何先驗的理論 因此壹般來說我們不分析壹種變量對另壹種變量的影響 而是分析某壹誤差（或者說沖擊）對整個系統的影響（如果還記得線性代數 就可以知道變量之間的關系體現在矩陣裏）這種方法叫做IRF——脈沖響應函數方法。。。其次 還可以考察誤差變化的重要程度 叫做方差分解方法。。。基本上VAR模型都要進行這兩個分析。。。回到妳的問題 上面說了壹大堆 就是沒有說顯著性的問題 是因為VAR模型裏面顯著性不那麽重要 可以允許有幾個不顯著的 不會影響分析結果 頂多在文章後面說壹說。。。所以這個結果裏並沒有顯著性也是因為這樣 給出的結果是系數和裏面的t值。。。比起顯著性 我覺得應該更加關註平穩性 不平穩可是不行的 具體就是對妳這個序列進行單位根檢驗（ADF基本夠了）確定序列都平穩再做 不平穩的話 差分 或者找協整。。。如果果真需要看看顯著性才心安 那麽咱也有法子 估計出這個大表以後 在prob裏面找make system 然後隨便選壹個（by lag就是按照滯後階數來排列妳的變量就像這樣a（-1）b（-1） by variance就是按照變量來排列 a（-1）a（-2）隨便選不影響結果）然後得到壹個大框裏裏面有好多式子 選prob 然後估計 直接用OLS就行 要用SUR也可以但影響不大 得到壹個結果——妳想要的。。。最後我想強調壹點 我見過許多同學上來就問我 為啥不顯著啊？怎麽才能顯著啊？其實顯著性的問題是相對而言的 不是說越顯著模型就做的越好（例如虛假回歸 根本毫無意義 好比拿妳的身高解釋GDP）畢竟我們這門學科叫做計量經濟學 壹定要有經濟原理作支撐才可以。。。建議讀壹讀高鐵梅老師的《建模》那本 推到少但是比較全 而且都有操作 這樣可能做的會比較好 另外我上面的許多概念 如果不懂的話 盡管baidu 都有很清楚的答案~（P.S. 別小看了VAR 2011經濟學諾獎Sims能得到有壹半都是因為發明了這玩意~~）